НБУ заставит банки быть более ликвидными

К концу 2018 года НБУ внедрит новый обязательный норматив — LCR, который покажет, насколько банки готовы к гипотетическому «бегству вкладчиков», пишет FinClub.

«Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) призван обеспечить ситуацию, при которой банки имеют достаточно качественных и ликвидных активов для того, чтобы профинансировать оттоки средств в течение 30 дней в стрессовый период. То есть банки должны оценить возможные оттоки по депозитам физических и юридических лиц, оценить возможные притоки средств, например, связанные с погашением кредитов в течение следующих 30 дней. А чистые оттоки пассивов должны быть покрыты высоколиквидными качественными активами», — сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

К таким активам будут относиться, например, наличные средства, суммы на корсчетах, а также ценные бумаги — ОВГЗ и депозитные сертификаты. «Перечень высоколиквидных активов в Украине очень ограничен в силу того, что фондовый рынок у нас не развит и нет большого предложения акций или облигаций», — пояснил Виталий Ваврищук.

Этот норматив банки начнут рассчитывать в тестовом режиме в течение I квартала 2018 года. «И лишь в конце 2018 года, после того как мы оценим предварительные расчеты, мы определим минимальное пороговое значение для этого норматива и этот коэффициент станет обязательным», — пообещал Виталий Ваврищук. В презентации указано, что речь может идти о нормативе минимум 100%.

Сейчас есть норматив Н5 — норматив текущей ликвидности, который определяется как соотношение активов со сроком погашения до 31 дня к обязательствам банка со сроками погашения до 31 дня. Норматив должен быть не меньше 40%. Тогда как LCR будет определяться как соотношение свободных ликвидных активов к разнице между оттоками и притоками в ближайшие 30 дней.

В 2018 году начнется разработка долгосрочного норматива ликвидности — коэффициента чистого стабильного фондирования (NSFR; net stable funding ratio). Внедрение его ожидается только в начале 2020 года. Как пояснил Виталий Ваврищук, для введения этого норматива нужно радикальное изменение структуры пассивов банков.

Помимо этого, в следующем году НБУ предоставит банкам проект положения, которое будет определять новую структуру регулятивного капитала и критерии приемлемости его составляющих. «Все нововведения будут внедрены после детального количественного анализа и учета их влияния на банковский сектор», — пообещал Виталий Ваврищук.

Также НБУ увеличит перечень обязательной для обнародования информации, в частности публичными станут отчеты о структуре регулятивного капитала банков. Кроме того, по словам Виталия Ваврищука, банки будут обязаны разработать и начать воплощать планы по снижению объема проблемной задолженности.

С 2018 года Нацбанк будет проводить ежегодное стресс-тестирование банков. Вместо одного — базового — сценария будет два — базовый и неблагоприятный.

«Ему подлежат банки, которые совокупно составляют не менее 90% сектора по размеру активов. Предполагается, что на этапе оценки качества активов, который будет предшествовать стресс-тестированию, к работе будут привлекаться аудиторские компании. Подходы к стресс-тестированию будут меняться каждый год, чтобы оценивать возможное влияние именно тех рисков, которые актуальны для банковского сектора на конкретный момент», — пообещал Виталий Ваврищук.

По словам заместителя директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, будет проводиться ежегодная верификация кредитного риска больших заемщиков банков.

«Будет проводиться, пока не убедимся, что банки поняли и букву, и дух постановления № 351. К сожалению, сейчас, по мотивам завершающейся верификации топ-60 банков, этого пока сказать нельзя», — сообщил он.