НБУ займется стресс-тестированием заемщиков банков

Национальный банк будет проводить в 2018 году стресс-тестирование кредитов крупным должникам на индивидуальной основе.

На портфельной основе будут стресс-тестироваться небольшие кредиты юрлиц и кредиты физлиц в разрезе видов залогов (ипотека, автокредиты, другие кредиты).

Базовый и неблагоприятный сценарии стресс-теста предусматривают разные темпы роста проблемного портфеля кредитов.

Основой для прогнозирования NPL банков является фактическое значение NPL по каждому сегменту, определенное по итогам оценки качества активов и экстраполяции.

Рост доли NPL отображает миграцию кредитов с 1–9 классов для юрлиц (1–4 для физлиц) в 10 класс для юрлиц (5 - для физлиц). Миграция осуществляется пропорционально по каждому классу.

Характеристика выборки больших должников. 147 млрд грн – общий объем задолженности, из которой 9% от объема общих активов 25 банков, которые стресс-тестируются; 17% всех корпоративных кредитов в банковской системе; 39% работающих корпоративных кредитов.

При этом в выборку попадает примерно 320 индивидуальных должников и бизнес-групп, которые подлежат стресс-тестированию(отдельные должники/группы имеют задолженность в нескольких банках).

Также НБУ проведет в 2018 году ​​оценку устойчивости 25 крупнейших украинских банков по двум сценариям.

Но если базовый макроэкономический сценарий основывается на умеренных прогнозах НБУ, то неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.

НБУ назвал ключевые параметры обоих сценариев.

Если по базовому сценарию в 2016 году ожидается рост реального ВВП на 3,4%, то по неблагоприятному сценарию ВВП упадет на 3,3%.

Курс гривны к доллару США в базовом сценарии ослабнет на 5,4%, а в неблагоприятном - сразу на 23,1%.

В случае реализации гипотетического сценария инфляция достигнет 18,7%.

Эти сценарии НБУ использует для того, чтобы выяснить, насколько банки готовы к различным шокам в экономике, которые возможны в будущем.