Что ждет украинские банки в новом году

Фото: inpress.ua

По результатам стресс-тестов, акционерам только первой двадцатки крупнейших банков придется найти 50-80 млрд грн.

«Стрессовая» ситуация

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор планирует завершить стресс-тестирование двадцатки крупнейших банков в конце ноября. То есть к концу года станет ясно, сколько денег финучреждениям придется попросить у акционеров, чтобы продолжить работу. Хотя уже сейчас понятно, что речь пойдет о десятках миллиардов. Есть вероятность, что отыскать требуемые суммы смогут не все банки.

Бичом рынка остается низкое качество кредитных портфелей. По официальным данным НБУ, на 1 октября каждый пятый выданный финучреждениями заем был проблемным. Но большинство аналитиков считает, что реальный показатель гораздо выше и доля просроченных кредитов в портфелях банков достигает 40%. Как сообщил источник в НБУ, «по отдельным финучреждениям из первой двадцатки уровень проблемных займов составляет 50–85%. В среднем по группе речь идет о доле „проблемки“ на уровне 40–50%». Учитывая возможную дальнейшую девальвацию национальной валюты, а также инфляционные и политические риски, банки из топ-20 могут стать перед необходимостью просить у собственников кругленькую сумму.

По словам аналитика банковского сектора компании ICU Михаила Демкива, дополнительных вливаний в капитал потребуют почти все члены «большой двадцатки». Оценки относительно суммарного дефицита капитала в крупнейших финучреждениях разнятся. Источник в НБУ назвал цифру в 80 млрд грн. Руководитель проекта «Успешная страна», экономист Андрей Блинов смотрит на ситуацию более оптимистично. По его прогнозам, возможный объем докапитализации банков топ-20 составит примерно 50 млрд грн. «В первую очередь, речь идет о ПриватБанке. У него самый низкий по группе уровень резервирования под проблемные кредиты (7,9%). Относительно невысокие резервы под активные операции с юрлицами на 1 октября текущего года также сформировали УкрСиббанк (8,4%), Альфа-Банк (15,3%), ПУМБ (17%), Сбербанк РФ (17,8%). При среднем удельном весе проблемных кредитов на рынке в 40–50% эти показатели формирования резервов выглядят заниженными», — отмечает он.

По информации пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), по данным квартальной отчетности банков на 1 октября, подаваемой в НБУ, показатель сформированных резервов под просроченные кредиты физлиц у ПриватБанка находился на уровне 7%, а под кредиты юрлиц — 30%. Для сравнения: средние показатели по группе крупнейших финучреждений составляют 25% и 53,5% соответственно.

Кто станет слабым звеном?

Лучше всего пока выглядит ситуация для «дочек» западных банков. Некоторые из них уже успели докапитализироваться, не дожидаясь результатов стресс-тестов. Впрочем, излишней щедрости материнские структуры не проявляют. Речь чаще всего идет не о вливаниях живых денег, а конвертации в капитал кредитов и субдолгов. Например, таким образом поступил Укрсоцбанк, конвертировав полученное от группы UniCredit фондирование. В августе UniCredit Bank Austria нарастил свою долю в уставном капитале Укрсоцбанка с 37,37% до 80,03%. Капитал финучреждения был увеличен на 5,271 млрд грн — до 7,739 млрд грн.

О намерении докапитализировать банк на сумму $130 млн недавно заявили и акционеры УкрСиббанка. А Райффайзен Банк Аваль намерен укрепить позиции за счет вхождения в состав его акционеров Европейского банка реконструкции и развития. В октябре эта международная финансовая организация получила разрешение АМКУ на покупку свыше 25% акций финучреждения.

Не так просто обстоят дела с «дочками» российских банков. По словам директора финансового департамента рейтингового агентства IBI Rating Анны Апостоловой, по состоянию на 1 октября девять финучреждений из первой двадцатки нарушали норматив адекватности регулятивного капитала Н2 (он был ниже требуемых Нацбанком 10%). «В их числе оказались и три банка с российским капиталом — Проминвестбанк, Сбербанк РФ и Альфа-Банк. Всем трем придется наращивать капитал по итогам стресс-тестов», — отмечает она.

К счастью, с февраля действует постановление регулятора, позволяющее финучреждениям нарушать нормативы в связи с экономическим кризисом и войной. В частности, показатель Н2 банка пока может быть не ниже 5%. За эту грань пока не вышел ни один из двадцатки крупнейших банков. Кроме того, учитывая политическую ситуацию, финучреждения с российским капиталом пытаются максимально перестраховаться и обезопасить себя от санкций НБУ. Поэтому стараются выполнять все требования регулятора четко и в срок. Например, в августе ВТБ уже увеличил уставный капитал на 14,5 млрд грн, конвертировав кредиты, полученные от материнской структуры.

В наихудшей ситуации сейчас находятся госбанки. Они на протяжении долгого времени щедро раздавали кредиты по указке сверху — аффилированным с власть предержащими структурам. Значительная часть таких займов была выдана в валюте. В результате уровень проблемных кредитов в госфинучреждениях зашкаливает, но с ними никто не работает — просто дожидаются, пока НБУ напечатает денег для увеличения капитала.

«У банков есть возможность сделать резервирование на всю сумму. Дальше эта „просрочка“ болтается на балансе годами», — констатировал источник. По его словам, регулятору приходится закрывать глаза на нарушения госбанков, поскольку на Нацбанк постоянно давят сверху. В средине июня Министерство экономического развития и торговли совместно с Минфином оценили необходимую сумму докапитализации только для Ощадбанка и Укрэксимбанка на уровне 46,8 млрд грн. Скорее всего, именно такую сумму НБУ придется напечатать для них по результатам стресс-тестов.

Впрочем, докапитализация топ-20 — только начало. По оценкам группы ICU, всего банковской системе Украины надо найти 120 млрд грн. Это значит, что финучреждениям придется практически удвоить капитал — на данный момент капитализация банковского сектора составляет 133 млрд грн (речь только о платежеспособных банках).

В финучреждения, которые не смогут убедить своих акционеров расщедриться, по всей видимости, будет введена временная администрация. «Что касается ПриватБанка, то неспособность его акционеров довнести капитал в марте 2016 года будет означать национализацию. Ведь это финучреждение исключительно важно для финансовой системы страны», — прогнозирует Михаил Демкив.

Прогноз на 2016 — минус 30

На Институтской решили взяться за небольшие банки. На прошлой неделе НБУ провел встречу с руководителями средних и мелких финучреждений (в эту группу входит 92 банка, на долю которых приходится 10% активов по системе). Перед ними поставили жесткую задачу: до конца первого квартала 2016 г. обеспечить прозрачную структуру собственности, а до июля 2016 г. — нарастить реальный уставный капитал до планки не менее 120 млн грн. «У НБУ нулевая толерантность относительно схемных действий банков. Сейчас регулятор имеет возможность выводить такие финучреждения с рынка за один день, даже без отнесения к категории проблемных», — заявила на встрече Валерия Гонтарева. Это означает, что в следующем году нас ждет не меньше банковских банкротств, чем в нынешнем. По оценкам экспертов, в результате нового этапа «чистки» с рынка выдворят не менее трех десятков финучреждений, заподозренных в «схемном» бизнесе или рисковой деятельности. На 1 октября в Украине насчитывалось 123 банка (не считая неплатежеспособных).