Нацбанк может спровоцировать массовое бегство иностранных банков

Регулятор разработал новый порядок оценки кредитных рисков, который вынудит акционеров банков увеличить капитал на $4-6 млрд. Эта сумма даже выше, чем ожидается докапитализация по итогам стресс-теста.

Банкиры говорят, что НБУ совершил ошибку, объединив в одном документе стандарты МФСО и Базель 2, и рассчитывают на смягчение позиции регулятора.

Преувеличенные риски

В распоряжении издания оказался проект положения «Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям». Этот документ на 93 страницах призван заменить постановление НБУ № 23, принятое в 2012 году.

Тогда при главе НБУ Сергее Арбузове проект постановления готовили с банкирами больше года и на его внедрение предоставили еще девять месяцев, чтобы банки успели имплементировать новые модели в свои IT-системы.

Теперь же времени на обсуждение практически нет. Первый зампред НБУ Александр Писарук на встречах с банкирами описал новую модель как гениальную, говорят участники рынка. Планируется быстрое принятие этого постановления и его вступление в силу 1 апреля 2016 года. То есть новые резервы надо будет сформировать уже по итогам II квартала. Это вызвало негативную реакцию ряда банкиров, которые ознакомились с обсуждаемым документом. Они были возмущены тем, что модель не была апробирована ни на одном из банков. После этой критики НБУ в конце прошлой недели решил протестировать модель на одном из игроков — на Райффайзен Банке Аваль, который и так сформировал одни из самых больших в системе резервов.

Многие банкиры боятся открыто критиковать проект НБУ, опасаясь санкций регулятора. Некоторые из них оценили объем потенциального излишнего доформирования резервов в 100-150 млрд грн, что потребует увеличения капитала, который в нынешних реалиях акционеры и так не очень готовы вносить. «Сейчас акционеров заставят довнести $4-6 млрд в страну, в которой никто не уверен и банковская система которой крайне нестабильна, — отметил член правления одного из крупнейших банков. — Уверяю вас, владельцы УкрСиббанка, у которого самые небольшие резервы и большой ипотечный портфель, а также Укрсоцбанка, Правэкс-банка, ПУМБ и Альфа-банка просто решат бросить свои банки здесь, и пусть правительство делает с ними, что хочет!».

«Необходимая докапитализация превышает даже результаты второго стресс-теста на 30-40%! Это абсурд, поскольку стресс-тест, по определению, должен показывать потребность в капитале при наступлении определенных неблагоприятных условий, а согласно проекту, нам нужно значительно больше капитала уже при существующих условиях. К тому же необходимая докапитализация, по стресс-тесту, растянута на три года. А в соответствии с проектом постановления докапитализация нужна немедленно, и это в размерах, значительно превышающих результаты стресс-теста. Повторюсь, это абсурд», — негодует зампред правления другого крупнейшего банка.

Наслоение стандартов

Эксперты говорят, что НБУ действительно пытался создать хорошую методологию, но спутал подходы к оценке ситуации. «Этот проект в целом соответствует общему подходу соглашения Базельского комитета по банковскому надзору в области банковского регулирования. В тоже время практическая интерпретация отдельных норм Базель II в предложенной редакции проекта является, по мнению банковского сообщества, излишне жесткой и зарегулированной. В текущей сложной кризисной ситуации внедрение данных норм, которые значительно жестче общих европейских норм, может оказаться преждевременным», — считает зампред правления ПУМБ Федот Еременко.

«Реструктуризированные кредиты не признаются как инструмент спасения кредитного портфеля, что приводит к необоснованному понижению трети кредитного портфеля системы (а это около 300 млрд грн) до девятого класса и не учитывает практику и статистику ре-дефолтов, — отметил глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек. — Чрезмерно обесцениваются или совсем игнорируются различные виды залогов, кроме „твердых“».

Похоже, НБУ стремился к тому, чтобы возможные ожидаемые убытки соответствовали ожидаемым убыткам по стресс-тесту 2015 года, так что данная формулировка соответствует скорее не действующему стандарту МСФО 39, а МСФО 9, говорит другой собеседник. «Разница в том, что принцип МСФО 39 исходит из понесенных потерь, в то время как МСФО 9 — из ожидаемых потерь. МСФО 9 — это принцип forward looking. Его внедрение переносилось несколько раз — сейчас на 2018 год. Таким образом, кредитный риск всегда будет превышать резервы по МСФО (по крайней мере, до внедрения МСФО 9). Данный подход может привести к неоправданно высокому уровню резерва, дополнительная капитализация будет по всей системе исчисляться десятками миллиардов гривен, что повлечет за собой невозможность кредитования. Они просто набросали все возможное в одну кучу, и считают, что все получится хорошо!», — рассказывает другой банкир.

Осязаемые потери

Такой подход, по оценке банкиров, как минимум приведет к замораживанию кредитования ряда групп заемщиков. «После этого банки вряд ли будут брать товары в обороте, корпоративные права и прочий „мягкий“, а порой реально „рычажный“ залог», — сказал член правления крупнейшего банка. «Нельзя так переносить сюда западные стандарты, ведь если, например, по Базель II земля в залоге учитывается как коммерческая недвижимость с коэффициентом 0,7, то у нас она, как правило, сельхозназначения с коэффициентом не выше 0,3», — пояснил директор департамента риск-менеджмента одного из госбанков.

После принятия постановления банки ожидают проблемы с фискальной отчетностью. «Троекратное дополнительное увеличение резервов повлечет за собой убытки банков. Налоговики увидят, что банковская система перестала наполнять бюджет, решат, что все занялись „схематозом“ и начнут предъявлять претензии. А акционерам нужно показывать прибыль, значит, ставки вырастут практически вдвое, и кредитование экономики просто остановится», — говорит он.

Чтобы избежать негативных сценариев, Независимая ассоциация банков Украины подала в конце прошлой недели в НБУ свои поправки на 180 страницах в проект постановления и надеется, что хотя бы часть из них будет рассмотрена.