НБУ утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил новые требования к определению банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

«В общем эти изменения, наряду с упрощением подходов к оценке кредитного риска, будут обеспечивать сохранение требований к основательной оценке уровня кредитного риска. Они будут способствовать расширению возможностей кредитования, в частности, в сегментах малого бизнеса и ипотеки — ключевых направлениях банковского кредитования в 2021 году», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

НБУ также разрешил банкам учитывать доходы членов семьи при оценке финансового положения заемщика для предоставления ипотечного кредита.

«Поскольку довольно часто приобретение жилья в ипотеку осуществляется за средства супругов, учет доходов члена семьи должника позволит качественнее оценить реальную платежеспособность семьи и сделает ипотеку доступной», — пояснил замглавы.

По его словам, регулятор также разрешил банкам не проводить самостоятельно обзор состояния жилищной ипотеки физлиц при наличии договора обязательного страхования ипотеки, что повлияет на снижение издержек банков на сопровождение кредитов.

Кроме того, Гелетей сообщил, что НБУ разрешил банкам оценивать по упрощенной процедуре активы (кроме инвестиционных проектов и ценных бумаг) должника, совокупный объем задолженности которого не превышает 0,1% от основного капитала банка. В частности, это касается ипотеки и кредитования малого бизнеса.

«Такие изменения основываются на регламенте Европейского Союза по определению критериев регуляторных рисков розничных активов. Соответственно, банки смогут оценивать активы должников с низким объемом задолженности без постоянного анализа их финансового положения — на основании состояния обслуживания долга», — пояснил замглавы.

Он добавил, что под упрощенную процедуру оценки будут подпадать небольшие кредиты с тех сегментов, где банк еще не успел накопить большой кредитный портфель, что, по оценкам Нацбанка, снизит расходы банков на сопровождение таких кредитов и будет способствовать ускорению кредитования.

Помимо этого, центробанк снизил значение нижней границы PD (вероятность дефолта) при расчете размера кредитного риска по кредитам должников-юрлиц на групповой основе — до уровня 0,005 (с 0,02), что соответствует значению нижней границе диапазона, установленной для оценки кредитного риска на индивидуальной основе, сообщил Гелетей.

Со ссылкой на оценки НБУ он указал, что такое изменения снимет лишнюю нагрузку с капиталов банков, в то же время не будут генерировать дополнительные риски, поскольку банки, принимая решение об использовании значения другой границы PD, будут основываться на внутренних документах, предварительно согласованных регулятором.

Гелетей добавил, что Нацбанк разрешил банкам определять класс группы юрлиц на основании рейтинга по международной шкале материнской компании-контроллера, что упростит банкам оценку заемщиков, имеющих материнские компании с высокими международными рейтингами и повлияет на приближение оценки кредитного риска таких должников к международным.

Замглавы центробанка сказал, что соответствующие изменения могут повлиять на повышение инвестиционной привлекательности Украины для инвесторов.